William F. Sharpe
Kelahiran (1934-06-16) 16 Jun 1934 (umur 89)
Boston, Massachusetts, Amerika Syarikat
WarganegaraAmerika Syarikat
Pusat pendidikanUCLA
Terkenal keranaCAPM
Nisbah Sharpe
AnugerahHadiah Peringatan Nobel dalam Sains Ekonomi (1990)
Kerjaya saintifik
BidangEkonomi
InstitusiWilliam F. Sharpe Associates
Universiti Stanford
UC Irvine
Universiti Washington 1961-67
RAND Corporation
Penasihat kedoktoranArmen Alchian
Harry Markowitz (tidak rasmi)
Pelajar kedoktoranHoward Sosin

William Forsyth Sharpe (lahir 16 Jun 1934) ialah seorang ahli ekonomi Amerika. Beliau ialah Profesor Kewangan, Emeritus STANCO 25 di Sekolah Perniagaan Siswazah Universiti Stanford, dan pemenang Hadiah Peringatan Nobel dalam Sains Ekonomi 1990.[1][2][3]

Sharpe ialah salah satu daripada pemula model harga aset modal. Beliau menciptakan nisbah Sharpe untuk analisis prestasi pelaburan yang disesuaikan dengan risiko, dan menyumbang kepada pembangunan kaedah binomial untuk penilaian opsyen, kaedah kecerunan pengoptimuman peruntukan aset, dan analisis gaya berasaskan pulangan untuk menilai gaya dan prestasi dana pelaburan.[4][5]

Penerbitan terpilih

Kertas

Buku

Rujukan

  1. ^ Durian, Hal (July 9, 2011). "Poly Highs Class of 1951 Left its Mark". The Press-Enterprise. Dicapai pada February 9, 2013.
  2. ^ Research by Professor William F. Sharpe ftse.com website 2011 (includes video interview)
  3. ^ Sharpe, William F. "Adaptive asset allocation policies." Financial Analysts Journal 66.3 (2010): 45-59.
  4. ^ William F. Sharpe, "Autobiography", in The Nobel Prizes 1990, Editor Tore Frängsmyr, Nobel Foundation, Stockholm, 1991
  5. ^ Sharpe, William F. (December 1988). "Determining a Fund's Effective Asset Mix". Investment Management Review: 59–69.

Pautan luar

Kategori