Alonso è nato a Washington, D.C. da immigrati afro-cubani, dopo aver preso il diploma ha studiato economia alla Howard University ottenendo la laurea con specializzazione in marketing, subito dopo ha iniziando una proficua carriera nel settore bancario lavorando a Wall Street per conto della Merrill Lynch.
Ha iniziato a lavorare come attore ottenendo ruoli in serie televisive di grande successo come The Unit, Bones, CSI: Miami, NCIS, The Practice e Eyes. Inoltre è comparso in alcuni videoclip dei cantanti Toni Braxton e Aaliyah e ha condotto alcuni programmi televisivi. Attualmente è tra i protagonisti della serie tv The Boys.
La sua carriera cinematografica è stata meno brillante e lo ha portato ad ottenere ruoli da protagonista in piccole produzioni oppure di secondo piano in produzioni maggiori. La prima grande esperienza cinematografica è nella partecipazione al film Constantine con Keanu Reeves, in seguito ottiene ruoli di secondo piano anche in Jarhead con Jake Gyllenhaal e in Fast & Furious - Solo parti originali con Vin Diesel. Il primo ruolo importante è in Avatar di James Cameron, in cui interpreta il condottiero Tsu'tey, coprotagonista della pellicola.